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项目发---“先试后买”助攻神器——回测

2017-05-22 11:38    发布者:项目发    评论:0    浏览:317
一些交易者使用的是EA交易,这样的话就解放了双手和身体,让电脑自动帮你做交易。在使用某一个EA交易系统之前,我们往往会先将这个EA系统回测检验一下,看其稳定性和盈利性如何。.   就像我们买吃的一样,买之前先得尝尝味道!.   今天,小编就和大家简单聊聊外汇交易中

一些交易者使用的是EA交易,这样的话就解放了双手和身体,让电脑自动帮你做交易。在使用某一个EA交易系统之前,我们往往会先将这个EA系统回测检验一下,看其稳定性和盈利性如何。

  就像我们买吃的一样,买之前先得尝尝味道!



  今天,小编就和大家简单聊聊外汇交易中回测的问题。

  回测,英文为Backtesting,是通过历史数据对现有的交易策略进行有效性测试。交易中回测是一种工具,是一种方法,EA交易者在正式使用EA交易之前,一定会先对其进行回测。

  我们将回测简单划分为手动回测和自动回测。手动回测就是人为手工去进行回测,自动回测就是计算机算法来帮助你完成回测。

  手动回测和自动回测各有优点和不足,二者可以互补利用。

  首先聊聊手动回测:

  手动回测比较耗时费力,出错率也较高,但是也有可取之处,手动回测更有利于你判断你的想法和策略是否可行。当你盯着图表,滚动鼠标,一根根K线仔细看时,你会感觉自己就像身处实盘交易的状态之中,每做完一次手动回测,你会感觉自己好像重新过了一篇自己的交易日志一样,这样有利于你加深对盘面的印象,同时,你的大脑也会迅速判断自己的策略是否可行。

  再就是自动回测:

  自动回测利用的是计算机进行回测,不需要人去参与,你可以用一些模拟账户去回测,也可以用一些回测软件进行回测,自动回测高效快捷,但是也对你的学习成长基本没什么帮助。一般在MT4上都自带有回测的功能,历史数据也比较丰富。下面就是一个MT4的回测界面:



  (图片来源于网络)

  回测完之后,软件会自动生成回测报告,回测报告中记录着回测各项关键指标,比如下面这样:



  (图片来源于网络)

  至于EA系统,你可以自己编写,也可以请人帮你写,也可以向他人购买,一些专业的程序员或者交易员自己会编写一些EA系统,然后将其出售给有需求的交易者,出售EA系统的网站一大把,你需要的话可以自己搜索一下。小编就不打广告了,因为他们又没给广告费!

  当然,还有一个永远绕不开的话题就是:为什么回测效果很好的EA系统一到实盘交易就不行了呢?

  回测是用来检验交易策略或者EA系统的有效性的,然而,回测是对象是历史数据,这并不代表交易策略对未来的数据也有效,市场变幻莫测,价格的走势每时每刻都在变,价格也不会出现与历史完全一致的走势,正因为这种价格的未知性,造成了回测报告再靓丽也不能说明这个EA在今后就一定能帮助你盈利。

  虽然经过回测后的EA可以修改,可以调试,但是终究也跳不出价格未知性的约束。回测的结果也不可作为判断一个EA系统在未来一定能盈利的标准。

  一些交易者在购买EA时,也会先做一下回测,查看一下回测报告,回测报告表现非常好,于是就以为这个系统能赚大钱,结果真正用到实盘交易中时,发现完全不是那么回事,有可能前两个月还运行得不错,盈利不错,之后就不断亏损,最后爆仓。

  美国某研究机构对EA系统做过相关的调查,调查显示,市场上能帮助交易者盈利的EA是非常非常少的,有些人花几万美元买的EA系统最后还是亏钱的,连成本都没收回,更别说那些十几美元的EA了。

  小编我自己是不相信EA系统的,回测报告再漂亮,小编也不会去花钱买EA做交易。各位读者朋友们,在购买EA时也请三思。

  当然,小编也不是全盘否定回测的作用,回测当然还是有好处的:

  首先,回测可以让你更有信心地去交易。回测的结果虽然不一定有绝对的说服力,但至少可以让你心理上获得更多安全感。也能消除你交易中的负面情绪。

  其次,回测报告可以检测到“回撤幅度“,一般包含:最大回撤和平均回撤,这两个指标是重要的风险指标,对你来说也非常有价值,你必须考虑到一些最糟糕的情况。

  最后,小编补充一点,要想弥补回测的缺陷,靠的是交易者本身的经验,交易经验这种东西绝对不是靠简单几句话就说得、清楚讲得明白的,也绝不是听进去消化了,你就能运用它的,它需要花时间在实战中一点点积累。
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